量化交易系统开发-实时行情自动化交易-8.20.东方财富平台

19年创业做过一年的量化交易但没有成功，作为交易系统的开发人员积累了一些经验，最近想重新研究交易系统，一边整理一边写出来一些思考供大家参考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下来会对于东方财富平台介绍。

东方财富是一家集金融数据、投资资讯与交易功能于一体的综合性平台。近年来，东方财富提供了量化交易接口和开发环境，支持用户编写、测试和优化量化交易策略。其量化平台支持Python语言，并结合自身的数据资源优势，为用户提供方便快捷的量化交易服务。

本文通过一个经典的“双均线策略”实例，演示如何在东方财富平台上进行量化交易策略的开发与回测。

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1. 策略背景：双均线策略

策略逻辑

双均线策略是一种趋势跟随策略，通过短期均线和长期均线的交叉关系来生成买卖信号：

• 买入信号：短期均线上穿长期均线（黄金交叉）。
• 卖出信号：短期均线下穿长期均线（死亡交叉）。

适用场景

• 优势：适用于趋势性市场，如股票市场或商品期货市场的单边行情。
• 局限：在震荡市场中可能导致较高的信号噪声。

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2. 策略开发

东方财富量化交易平台采用Python语言进行策略开发。以下是基于双均线策略的完整实现过程和代码。

（1）初始化策略

首先，设置策略的初始参数，包括短期和长期均线的周期，以及交易标的。

（2）获取历史数据

东方财富提供了丰富的数据接口，可以轻松获取股票的历史行情数据。

（3）计算均线

根据历史数据计算短期和长期移动平均线。

（4）生成交易信号

通过短期均线和长期均线的交叉情况，生成买卖信号。

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3. 策略回测

通过模拟交易过程计算策略的盈亏情况。

（1）初始化回测环境

设定初始资金、持仓状态和交易记录。

（2）执行回测逻辑

在每个交易日，根据信号调整持仓，更新账户资金和总资产。

（3）记录交易结果

回测完成后，保存策略的每日资金和持仓情况。

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4. 策略优化

（1）参数优化

为了提高策略的表现，可以对短期均线和长期均线的参数进行优化，例如：

• 短期均线范围：5至15天。
• 长期均线范围：30至60天。

（2）添加止盈止损机制

进一步优化策略，加入止盈和止损规则，以控制风险。